TP

رویگردان

TN

FN

غیر رویگردان

با توجه به ماتریس آشفتگی سه معیار زیر برای دقت دسته‌بند قابل محاسبه است:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در این پروژه ما دقت Total Accuracy را به عنوان مقدار تابع برازندگی در نظر گرفته‌ایم.
معیار توقف: الگوریتم به تعداد مشخص ۵۰ مرتبه تکرار می‌شود.
دیگر پارامترهای الگوریتم ژنتیک بر مبنی روش آزمون و خطا تنظیم شدند که به قرار زیر است:

• اندازه جمعیت: ۵۰ عضو

• تعداد تکرار: ۵۰ مرتبه

• احتمال تقاطع: ۸۰ درصد

• احتمال جهش: ۲۰ درصد

• انتخاب والدین: تصادفی

• انتخاب جمعیت اولیه: تصادفی

الگوریتم ژنتیک فوق برای بهینه‌سازی ساختار مدل پیشنهادی فاز اول برای پیش‌بینی رویگردانی مشتری در صنعت مخابرات، بر روی دو مجموعه داده متفاوت اعمال شد. در ادامه توضیحی از داده‌های استفاده شده در مسئله آورده شده است.
داده‌ها
در این تحقیق برای پیش‌بینی رویگردانی مشتریان در صنعت مخابرات از دو مجموعه داده متفاوت استفاده کرده‌ایم. مجموعه اول، داده‌های مربوط به شرکت تالیا یکی از اپراتورهای تلفن همراه داخل کشور است؛ در حالی که مجموعه دیگر داده‌های مسابقات مدل‌سازی رویگردانی است که در سال ۲۰۰۳ در دانشگاه دوک در دورهام برگذار شده است. اگرچه هر دو پایگاه داده مربوط به مشتریان تلفن همراه در صنعت مخابرات هستند ولی تفاوت‌هایی دارند که پس از معرفی هر دو مجموعه داده نمایان می‌شوند.
داده‌های اپراتور تالیا
این مجموعه داده شامل اطلاعات مربوط به ۳۱۵۰ مشتری است که در یک دوره زمانی ۱۲ ماهه از آغاز شهریور ۱۳۸۶ تا پایان مرداد ۱۳۸۷ به تفکیک ماه جمع‌ آوری شده است. این مشتریان از میان گروهی انتخاب شده‌اند که حداقل در ۲ ماه اول دوره مورد بررسی اقدام به رویگردانی نکرده باشند؛ بدین ترتیب این مجموعه داده فاقد مقادیر گمشده خواهد بود. پایگاه داده بدست آمده دارای ۱۱ ویژگی با شرح زیر است:

• Call Failure: تعداد تماس‌های بی‌نتیجه.

• Complains: شکایات داشتن مشترک از اپراتور.

• Subscription Length: طول دوره ارتباط با اپراتور.

• Charge Amount: میزان اعتبار شارژ شده توسط مشترک.

• Seconds of Use: طول زمان مکالمات انجام شده.

• Frequency of Use: تعداد تماس‌های گرفته شده توسط مشترک.

• Frequency of SMS: تعداد پیامک‌های ارسالی.

• Distinct Called Numbers: تعداد شماره‌های متفاوتی که مشترک با آنها تماس گرفته است.

• Age Group: گروه سنی (۱= کمتر از ۱۵ سال، ۲= بین ۱۵ و ۳۰ سال، ۳= بین ۳۰ و ۴۵ سال، ۴= بین ۴۵ و ۶۰ سال، ۵= بالاتر از ۶۰ سال).

• Tariff Plan: نوع طرح خدماتی مورد استفاده (۱= دارای اینترنت، ۰= فاقد اینترنت)

• Status: وضعیت مشترک (۱= فعال، ۲= غیر فعال).

این مجموعه داده همچنین دارای برچسب رویگردانی برای تمامی متشریان مورد بررسی است. منظور از مشتری رویگردان کسی است که در طول دوره مورد بررسی به فروش و واگذاری سیم‌کارت خود به شخص دیگر مبادرت ورزیده است.
داده‌های مسابقات مدل‌سازی رویگردانی دانشگاه دوک
دانشگاه دوک در سال ۲۰۰۳ مسابقه‌ای را در بخش CRM خود تحت عنوان مسابقات مدل‌سازی رویگردانی^[۱۷۹] تدارک می‌بیند. داده‌های این مسابقه به صنعت بی‌سیم شرکت مخابرات مربوط می‌شود و شامل حجم بالایی از اطلاعات جامعی در مورد تعداد زیادی از مشتریان است. این اطلاعات جامع شامل ۱۷۱ ویژگی برای هر مشترک است. در این مجموعه داده نیز مشتریان از میان کسانی انتخاب شده‌اند که حداقل ۶ ماه در شرکت بوده‌اند. مشتریان در طول ماه‌های جولای، سپتامبر و نوامبر سال ۲۰۰۱ و ژانویه سال ۲۰۰۲ نمونه‌برداری شده‌اند. برای هر مشتری، ویژگی‌ها و یا به عبارت دیگر متغیرهای پیشگو بر مبنای ۴ ماه گذشته محاسبه شده‌اند. در این مجموعه داده، مشتری رویگردان به کسی گفته می‌شود که در دوره ۳۱ تا ۶۰ روز پس از انتخاب شرکت را ترک کرده باشد.
به دلیل تعداد بسیار زیاد ویژگی‌ها و نمونه‌ها و همچنین وجود مقادیر گم شده در میان داده‌ها لازم است قبل از استفاده از داده‌ها، اقدامات پیش‌پردازش بر روی داده‌ها انجام شود.
پیش‌پردازش
اقداماتی که در مرحله پیش‌پردازش برای آماده‌سازی داده‌ها لازم است انجام شود به قرار زیر است:

• انتخاب نمونه^[۱۸۰]: به دلیل تعداد بیش از اندازه نمونه‌ها در این پایگاه داده و برای جلوگیری از بیش‌برازش^[۱۸۱]، عمل انتخاب نمونه را به گونه‌ای انجام می‌دهیم که تقریبا توزیع یکسانی از نمونه‌های هر دو کلاس در نمونه انتخاب شده وجود داشته باشد. بنابراین، از میان داده‌های اصلی با در نظر گرفتن معیار ذکر شده تعداد ۱۵۰۰ نمونه به تصادف انتخاب کردیم.

• انتخاب ویژگی^[۱۸۲]: اگرچه فرایند انتخاب ویژگی در ساختار مدل پیشنهادی این تحقیق قرار دارد ولی از آن جایی که از میان ۱۷۱ ویژگی موجود در این پایگاه داده تعدادی از آنها بالای ۷۰% دارای مقادیر گم شده‌اند و همچنین تعدادی نیز دارای مقادیری یکنواخت و یا با پراکندگی بسیار بالا هستند، لازم است با انتخاب ویژگی اولیه در مرحله پیش‌پردازش این ویژگی‌ها شناسایی و حذف شوند. برای انجام این کار از نرم‌افزار داده‌کاوی SPSS Clementine استفاده کردیم؛ نحوه پیاده‌سازی پیش‌پردازش در این نرم‌افزار و نتیجه بدست آمده در شکل ۳-۵ قابل مشاهده است. چنانچه در شکل نیز مشخص است، خروجی فرایند انتخاب ویژگی لیست مرتب شده‌ای از ویژگی‌هاست که به ترتیب اهمیت قرار گرفته‌اند. همچنین ویژگی‌های دارای مقادیر گمشده زیاد به همراه آن ویژگی‌های دسته‌ای که تقریبا در یک دسته توزیع شده‌اند و یا دارای پراکندگی بالایی هستند در بخش مجزایی نشان داده شده‌اند.

• چگونه تکنیک پیشنهادی تحقیق دقت پیش‌بینی رویگردانی مشتری را در صنعت تلفن همراه مخابرات بالا می‌برد؟

• بکارگیری الگوریتم ژنتیک در ساختار سیستم چند دسته‌بند پیشنهادی چه تاثیری بر دقت پیش‌بینی دارد؟

نوآوری تحقیق
ما در این تحقیق، برای پیش‌بینی رویگردانی مشتریان ابتدا به طراحی یک MCS پرداخته‌ایم. در طراحی MCS پیشنهادی سعی شده است تکنیک‌هایی در کنار یکدیگر به کار گرفته شوندکه در تحقیقات گذشته برای پیش‌بینی رویگردانی استفاده شده‌اند ؛ همچنین از آنجایی که در حل یک مسئله دسته‌بندی با بهره گرفتن از MCS دارای پیچیدگی محاسباتی بالایی است (Gabrys and Ruta 2006)، در این تحقیق از الگوریتم ژنتیک چندبعدی برای بهینه‌سازی ساختار این سیستم پیشنهادی استفاده شده است. این مدل علاوه بر این که بر روی پایگاه داده اپراتور تلفن همراه تالیا پیاده‌سازی می‌شود، بر روی پایگاه داده مرتبط به دانشگاه دوک نیز پیاده‌سازی خواهد شد و نتایج به دست آمده با یکدیگر مقایسه خواهند شد.

پس از این که مشتریان مستعد رویگردانی شناسایی شدند، با بهره گرفتن از تکنیک خوشه‌بندی در داده‌کاوی به شناسایی مشتریان با ارزش از میان آنها خواهیم پرداخت تا سازمان بتواند با تمرکز بیشتر بر روی مشتریان کلیدی، به اتخاذ رویکرد بازاریابی مناسب جهت جلوگیری از رویگردانی این مشتریان بپردازد.
روش تحقیق
روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی است و به کاربرد دانش داده‌کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت تلفن همراه می‌پردازد. به عبارت دیگر، در این تحقیق با بهره گرفتن از مدل‌های داده‌کاوی سعی در بهبود دقت پیش‌بینی رویگردانی مشتری و همچنین شناسایی مشتریان با ارزش از میان آنها داریم. از سوی دیگر با توجه به اینکه در این پژوهش به بررسی همبستگی بین متغیرهای پیشگو و متغیر هدف پرداخته می‌شود، می‌توان بیان کرد که پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده‌ها، یک پژوهش توصیفی-همبستگی است.
ساختار کلی مدل پیشنهادی
شکل ۱-۱ شمایی از ساختار کلی مدل را نشان می‌دهد. چنانچه در شکل نیز مشخص است از دو پایگاه داده اپراتور تلفن همراه تالیا و دانشگاه دوک در این مدل استفاده شده است. فاز اول که شامل شناسایی مشتریان مستعد رویگردانی است بر روی هر دو پایگاه داده پیاده‌سازی می‌شود. از مشتریان شناسایی شده به عنوان مشتریان مستعد رویگردانی مربوط به پایگاه داده دانشگاه دوک برای پیاده‌سازی فاز دوم که شامل خوشه‌بندی مشتریان جهت شناسایی مشتریان با ارزش است استفاده می‌شود. به این منظور از این پایگاه داده متغیرهای موثر بر ارزش مشتری استخراج شده و مورد استفاده تکنیک خوشه‌بندی قرار می‌گیرد.
شکل ۱-۱: ساختار کلی مدل

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تعریف کلمات کلیدی
ارزش عمر مشتری: یک بیان ساده از ارزش مشتری عبارت است از کل ارزش حاصله از وجود مشتری منهای کل هزینه مصرف شده برای حفظ مشتری (شهرابی ۱۳۹۰a).
الگوریتم ژنتیک: الگوریتم ژنتیک الگوریتمی از محاسبات تکاملی است که با تکیه بر نظریه داروین برای تولید جمعیت بعدی تکامل‌یافته‌تر از فرایند تولید مثل الهام می‌گیرد (Karray and Silva 2004).
حفظ مشتری: فعالیتی است که یک سازمان فروش به منظور کاهش جدا شدن مشتری انجام می‌دهد. یک حفظ مشتری موفق با اولین تماس سازمان با مشتری شروع می‌شود و در سراسر طول عمر یک رابطه ادامه خواهد داشت (Ngai, Xiu et al. 2009).
داده‌کاوی: داده‌کاوی به بررسی و تجزیه و تحلیل مقادیر عظیمی از داده‌ها به منظور کشف الگوها و قوانین پنهان و معنی‌دار درون داده‌ها اطلاق می‌شود (شهرابی ۱۳۹۰a).
رویگردانی مشتری: رویگردانی مشتری که با عنوان فرار مشتری نیز شناخته شده است به عنوان تمایل مشتری برای متوقف نمودن تجارت خود با یک شرکت در یک دوره زمانی معین تعریف می شود (Neslin, Gupta et al. 2006).
سیستم چند دسته‌بند: سیستم‌های چند دسته‌بند (MCSs) راه حل قدرتمندی برای مسائل تشخیص الگوی پیچیده هستند که اجازه استفاده همزمان از روش‌های دسته‌بند متنوع برای حل یک مسئله خاص را می‌دهند (Ghosh 2002).
مدیریت ارتباط با مشتری: رویکردی یکپارچه برای درک و تاثیرگذاری بر رفتار مشتری از طریق ارتباطات معین با هدف بهبود کسب مشتری، حفظ مشتری، وفاداری مشتری و سودآوری مشتری یا استفاده استراتژیک از اطلاعات، فرایندها، تکنولوژی و افراد برای مدیریت ارتباط با مشتری با شرکت در طول چرخه عمر مشتری (Ngai, Xiu et al. 2009).
فصل دوم:
مروری بر ادبیات تحقیق
مقدمه
در این فصل سعی شده است مبانی نظری این تحقیق که شامل مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و داده‌کاوی است به همراه پیشینه تحقیق به تفصیل معرفی ‌شوند. در ابتدا مدیریت ارتباط با مشتری و ابعاد مختلف آن شرح داده شده است؛ در مبانی نظری CRM تلاش شده است تمرکز بیشتری بر روی مفهوم رویگردانی مشتری باشد. سپس، داده‌کاوی به همراه توضیح کاملی از مفاهیم مرتبط به آن شرح داده می‌شود و به بررسی کابرد داده‌کاوی در CRM می‌پردازیم. در ادامه، پیشینه تحقیق کاربرد داده‌کاوی در رویگردانی مشتری در داخل و خارج کشور بررسی می‌شود. در پایان این فصل، شرکت اپراتور تلفن همراه تالیا که شرکت مورد مطالعه این تحقیق است معرفی می‌شود.
مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
امروزه در اکثر سازمان‌ها، دیدگاه محصول محوری جای خود را به مشتری محوری داده است و این تغییر نتیجه بکارگیری سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری است. یک تعریف پذیرفته شده برای مدیریت ارتباط با مشتری عبارت است از: رویکردی یکپارچه برای درک و تاثیرگذاری بر رفتار مشتری از طریق ارتباطات معین با هدف بهبود کسب مشتری، حفظ مشتری، وفاداری مشتری و سودآوری مشتری یا استفاده استراتژیک از اطلاعات، فرایندها، تکنولوژی و افراد برای مدیریت ارتباط با مشتری با شرکت در طول چرخه عمر مشتری^[۴] (Ngai, Xiu et al. 2009).
مدیریت ارتباط با مشتری برنامه پیچیده‌ای است که داده‌های مشتری را از همه کانال‌های ارتباط با مشتری بیرون می‌کشد و دید یکپارچه‌ای را از مشتری در کل سازمان بوجود می‌آورد. تکنولوژی CRM رفتارهای مشتریان را پیگیری و تحلیل می کند و به سازمان‌ها اجازه می‌دهد به راحتی مشتریان خود را بشناسند و بر روی فعالیتهای بازاریابی تمرکز کنند.
برآون به این نکته اشاره می‌کند که CRM به عنوان یک استراتژی رقابتی است که شما برای تمرکز روی نیازهای مشتریانتان و یکپارچه‌سازی رویکرد مواجهه با مشتری در کل سازمان به آن نیازمند هستید (Brown 2000).
گروه مشاورین گارتنر معتقد است که CRM بصورت راهبردی، فرایندی است که با سازماندهی دسته‌بندی مشتریان، ترویج رفتارهای رضایت بخش برای مشتری و پیاده‌سازی فرایندهای مشتری محور، سودآوری، درآمد و رضایت مشتری را به ارمغان می‌آورد.
مدیریت ارتباط با مشتری از سه بخش اصلی تشکیل شده است: مشتری، روابط و مدیریت. منظور از روابط، ایجاد مشتریان وفادارتر و سودمندتر از طریق ارتباطی یادگیرنده می‌باشد و مدیریت عبارت است از خلاقیت و هدایت یک فرایند کسب و کار مشتری‌مدار و قرار دادن مشتری در مرکز فرایندها و تجارب سازمان.
سازمان‌ها با بهره گرفتن از CRM می‌توانند چرخه فروش را کوتاه‌تر و وفاداری مشتری را با ایجاد روابط نزدیکتر افزایش دهند. سیستم CRM می‌تواند کمک کند تا مشتریان موجود حفظ و مشتریان جدید جذب شوند (Thompson 2002).
مدیریت ارتباط با مشتری، بر مبادله ارزش بین مشتری و سازمان بنا شده و بر ارزش ایجاد شده در این ارتباط تاکید می‌کند. بنابراین، تلاش سازمان‌ها برای توسعه ارتباط بلند مدت با مشتریان، بر مبنای ایجاد ارزش برای هر دو طرف از اهداف اصلی CRM است. به عبارت دیگر، هدف از ارتباط با مشتری ارائه مزایایی از طریق مبادله دوجانبه و عمل به وعده‌ها است.
از سوی دیگر CRM یک راهبرد کسب و کار است که با پیشرفت فناوری تقویت می‌شود و از طریق آن، شرکت‌ها به ایجاد ارتباطات سودمند بر پایه بهینه‌سازی ارزش دریافتی و ادراکی مشتریان می‌پردازند. در واقع CRM یک استراتژی است که برای کسب آگاهی بیشتر در مورد نیازها و رفتار مشتریان برای ارتباط بیشتر با آنان استفاده می‌شود. روابط خوب با مشتری رمز موفقیت در تجارت و کسب و کار می‌باشد.
تاریخچه CRM
سابقه مدیریت ارتباط با مشتری به دهه ۹۰ میلادی باز می‌گردد. اینکه سازمان چگونه به جذب مشتری بپردازد یا اینکه چگونه مشتری فعلی خود را حفظ نماید و به آنها خدمت بهتری ارائه نماید بحث جدیدی نیست، ولیکن مبحث فناوری اطلاعات و ابزار جدیدی که این فناوری فراهم ساخته موجب شده است که CRM به بحث جدیدی تبدیل شود. با بکارگیری فناوری اطلاعات در CRM روش‌های جدیدی برای افزایش سوددهی سازمان و کاهش هزینه‌های آن در روابط با مشتری بوجود آمده است.
ضرورت بهره‌گیری از CRM
در رقابت روزافزون برای کسب برتری در بازاریابی، بسیاری از شرکت‌ها از سیستم‌های CRM برای بهبود هوش تجاری، تصمیم‌گیری، تقویت ارتباط با مشتری و افزایش کیفیت خدمات و محصولات استفاده کرده‌اند. زیربنای مفهوم مدیریت مشتری‌مدار، شناخت و کسب رضایت مشتریان است که منجر به حفظ آنها می‌شود.
مدیریت ارتباط با مشتری یک دید و رویکرد وسیع برای یکپارچه‌سازی تعاملات سازمان و مشتریانش در حوزه‌های فروش، بازاریابی و نگهداری مشتری به منظور ایجاد و افزایش ارزش برای شرکت و مشتریانش ارائه می‌کند. برخی روندهای اخیر بر توانایی سازمان‌ها برای ایجاد روابط پایدارتر با مشتریان اثرگذار بوده است؛ در این میان افزایش قدرت کامپیوترها و در دسترس قرار گرفتن ابزارهای فوق پیشرفته برای انجام فرایندهای داده‌کاوی و تحلیل داده‌ها، ظهور تجارت الکترونیکی و توانایی هدف‌گیری مشتریان از طریق اینترنت با هزینه بسیار کمتر و افزایش توجه به اهمیت حفظ مشتریان و ارزش دوره عمر آنها، مهمترین عوامل موثر بوده‌اند.
بسیاری از مطالعات در بازاریابی نشان داده است که استفاده از ابزارهای داده‌کاوی در CRM می‌تواند کارایی شرکت‌ها را افزایش دهد. مدیران برای کاهش مشتریان از دست رفته نیاز به شناخت رفتار مشتریان و عوامل کسب رضایت آنها دارند. بکارگیری داده‌کاوی در پایگاه‌های داده بزرگ کمک می‌کند تا با کشف روابط و روندهای ناشناخته در ارتباط با مشتریان، تصمیم‌های پیچیده تجاری آسانتر و با دانش عمیق‌تر انجام پذیرد.
سازمان‌ها باید منابع محدود خود را به مشتریان سودآور خود تخصیص دهند تا بیشترین سود را کسب کنند؛ از اینرو بخش‌بندی مشتریان بر اساس ویژگی‌های آنها و ارزشی که برای سازمان ایجاد می‌کنند اهمیت پیدا می‌کند. همچنین بر اساس دسته‌بندی مشتریان سازمان می‌تواند استراتژی‌های اختصاصی برای برخورد با هر دسته از مشتریان تعریف نماید.
علل پیاده‌سازی CRM
تحقیقی که توسط سوییت در سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ در بین شرکت‌های استفاده کننده از CRM در انگلیس صورت گرفته، نشان می‌دهد که عوامل مهم برای پیاده‌سازی CRM در سازمان‌ها، بهبود رضایت مشتری، حفظ مشتریان موجود، بهبود ارزش طول عمر مشتری، کسب اطلاعات استراتژیک، جذب مشتریان و صرفه‌جویی در هزینه‌ها می‌باشد (اکبری ۱۳۸۹).
بکارگیری سیستم‌های CRM برای جذب مشتریان جدید اهمیت کمتری در این تحقیق داشته است. اکثر مدیران دریافته‌اند که کسب مشتری جدید هزینه بیشتری نسبت به نگهداری مشتری موجود دارد.
در تحقیق دیگری نشان داده شده است که بدست آوردن مشتری مهم است اما نگهداری و رضایت آنها اهمیت بیشتری دارد و حفظ مشتری موجود هزینه کمتری دارد (Zineldin 1999).
جدول ‏۲‑۱: علل پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری (اکبری ۱۳۸۹)

علل پیاده‌سازی

مروری بر مطالعات داخلی شبکه‌ی عصبی در حوزه‌ی اقتصاد

در مورد مطالعات داخلی که در زمینه‌ی استفاده از شبکه عصبی برای پیش‌بینی صورت گرفته، می‌توان به مقاله‌ای که توسط اصفهانیان و امین‌ناصری(۱۳۸۷) گردآوری شده، اشاره کرد. در این مقاله با بهره گرفتن از شبکه‌ی عصبی به پیش‌بینی کوتاه‌مدت قیمت نفت خام پرداخته شده است. در این تحقیق با بهره گرفتن از یادگیری هدایت شده یک مدل شبکه‌ی عصبی برای پیش‌بینی ماهیانه‌ی قیمت نفت خام، توسعه داده شده است. مشابهاً در مقاله‌ای که توسط پورکاظمی، افسر و نهاوندی(۱۳۸۴) انجام گرفته، تقاضای اشتراک گاز شهری خانگی شهر تهران با بهره گرفتن از روش خطیARIMA و روش غیرخطی شبکه‌های عصبی فازی بررسی و از لحاظ شش معیار، کارایی آنها مقایسه شده‌اند. نتایج این تحقیق بیانگر این است که شبکه‌های عصبی فازی در تمامی شش معیار، عملکرد بهتری نسبت به روشARIMA داشته است. در مطاله‌ای مشابه که توسط کرباسی، اثنی‌عشری و عاقل(۱۳۸۶) انجام گرفته، با بهره گرفتن از مدل شبکه عصبی به پیش‌بینی و مدل‌سازی اشتغال بخش کشاورزی در ایران با بهره گرفتن از متغیرهای پولی و مالی طی سال ۱۳۸۴-۱۳۳۸ پرداخته شده است. همچنین ابریشمی، مهرآرا، احراری و میرقاسمی(۱۳۸۸) در مقاله‌ای از شبکه عصبی به عنوان ابزاری با قابلیت بالا در مسیریابی و تشخیص روند‌های غیرخطی و پیچیده، به ویژه با تعداد مشاهدات محدود، برای الگوسازی و پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در ایران استفاده کرده‌اند. علاوه بر این طیبی، آذربایجانی و بیاری(۱۳۸۸) با توجه به اهمیت پیش‌بینی قیمت محصولات پروتئینی از جمله تخم مرغ، در تحقیقی قیمت این محصول را با بهره گرفتن از روش ARCH و شبکه‌های عصبی مصنوعی برای افق‌های زمانی یک‌ماهه، شش‌ماهه و دوازده‌ماهه پیش‌بینی کرده‌اند. در این راستا این فرضیه که شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی قیمت تخم مرغ کارایی بیشتری از روش ARCH دارد، بررسی شده است. داده‌های مورد استفاده شامل متغیر قیمت تخم مرغ و دوره مورد مطالعه شامل سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۷۱ است. نتایج نشان می‌دهد که شبکه‌های عصبی مصنوعی در بیشتر افق‌های زمانی پیش‌بینی‌های دقیق‌تری در مقایسه با روش ARCH ارائه می‌کند. از این رو استفاده از روش‌های پیش‌بینی قیمتی که عمدتاً متکی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی است می‌تواند به تأثیر سیاست‌گذاری قیمتی و حتی تنظیم بازار از طریق پیش‌بینی نوسان‌های مختلف، کمک کند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مطالعات خارجی

دوماک و شابسیژ^[۷] (۱۹۹۹) در تحقیقی به بررسی رفتار نرخ ارز و رشد اقتصادی کشورهای مصر، اردن، مراکش و تونس پرداخته‌اند. بررسی‌های تجربی نشان می‌دهد که انحراف نرخ ارز تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. بعلاوه نتایج به اهمیت دیگر عوامل مؤثر بر رشد، خصوصاً رشد سرمایه و رشد جمعیت اشاره می‌کند. همچنین گرینوی، نلر و ژانگ^[۸] (۲۰۰۸) با بهره گرفتن از داده‌های بنگاه‌های تولیدی در بریتانیا، اثرات نااطمینانی نرخ ارز را روی تصمیمات برای ورود به بازار صادرات و کشش صادرات را آزمون کرده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که نااطمینانی نرخ ارز اثر کمی روی مشارکت بنگاه‌ها در صادرات دارد امّا اثر معناداری روی کشش صادرات داشته است. هروارتز و وبر^[۹] (۲۰۰۷) در مطالعه‌ای با عنوان نااطمینانی نرخ ارز و رشد تجاری، مدل‌های خطی و غیرخطی را مقایسه کرده‌اند. در این مقاله آمده است که تقریباً همه‌ی کارهای تجربی، یک رابطه‌ی خطی را بین دو متغیر نااطمینانی نرخ ارز و رشد تجاری در نظر می‌گیرند و سپس به برآورد آن می‌پردازند و امکان وابستگی غیرخطی بین نااطمینانی نرخ ارز و تجارت را نادیده می‌گیرند. به علاوه، به طور گسترده از مدل‌های رگرسیونی برای پیش‌بینی استفاده می‌شود. در این مقاله اثر نااطمینانی نرخ ارز روی صادرات و واردات منطقه‌ای چندجانبه برای ۱۵ کشور صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج از وجود رابطه‌ی غیرخطی بین نااطمینانی نرخ ارز و رشد تجاری حکایت دارد. در مقاله‌ای مشابه که توسط بوم، کاگلایان و بارکولاس^[۱۰](۱۹۹۹) فراهم شده، اثرات موقتی و دائمی انحرافات اجزای نرخ ارز را روی سوددهی بنگاه بررسی شده است. در این مقاله اشاره شده که انحرافات اجزاء نرخ ارز، نرخ رشد سوددهی بنگاه را نامعین کرده است امّا این اثرات قابل پبش‌بینی‌اند. یک انحراف دائمی(موقتی) در اجزاء نرخ ارز از روند عمومی نرخ ارز، منجر به تغییرات عمده(جزئی) در نرخ رشد سوددهی بنگاه می‌شود. بنابراین منبع و سرچشمه‌ی ناپایداری در نرخ ارز در آنالیز اثرات آن اهمیت می‌یابد. همچنین رویز^[۱۱](۲۰۰۵) اثرات تورم و نااطمینانی نرخ ارز را روی فعالیت‌های واقعی اقتصاد آزمون کرده است. با بهره گرفتن از مدل GARCH، میزان انحرافات نرخ ارز محاسبه شده است. نتایج پیشنهاد می‌کند که نااطمینانی در مورد نرخ ارز هیچ اثری روی تولید یا صادرات نداشته است و تنها نااطمینانی در مورد تورم است که روی تولید اثر منفی داشته است. بعلاوه هدف از مقاله‌ای که توسط بکر و هال^[۱۲] (۲۰۰۴) نوشته شده این است که نقش نااطمینانی نرخ ارز را روی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در برنامه‌ی تحقیق و توسعه صنایع در بریتانیا با بهره گرفتن از یک مدل اقتصاد سنجی، بررسی کند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که افزایش در ناپایداری نرخ ارز دلار-یورو گرایش به جابجایی سرمایه‌گذاری روی برنامه‌ی تحقیق و توسعه از منطقه‌ی اروپا به بریتانیا دارد. در مقاله‌ای مشابه که توسط بارل، هال و گوتسچاک^[۱۳](۲۰۰۴) نوشته شده رابطه‌ی بین نااطمینانی نرخ ارز و جایگاه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایلات متحده آمریکا در اروپا را مورد بررسی قرار داده است. در این تحقیق سرمایه‌گذاری ایلات متحده آمریکا در بریتانیا و قاره‌ی اروپا، در قالب هفت صنعت برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری ایلات متحده آمریکا در اروپا گرایش به ریسک گریز بودن دارد و در نتیجه در صورت وجود ناپایداری نرخ ارز از میزان سرمایه‌گذاری آن کاسته می‌شود. در این مقاله عنوان شده که شواهد قوی‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد بریتانیا نسبت به منطقه‌ی اروپا برای سرمایه‌گذاری ایلات متحده آمریکا ترجیح داده می‌شود. زیرا یک افزایش در همبستگی بین نرخ ارز استرلینگ- دلار گرایش به انتقال سرمایه ایلات متحده آمریکا از منطقه‌ی اروپا به بریتانیا دارد. همچنین بوم و کاگلایان^[۱۴](۲۰۰۸) در مقاله‌ای تحت عنوان ناپایداری جریانات تجارت بین‌المللی و نااطمینانی نرخ ارز، نشان می‌دهد که شواهد تجربی گردآوری شده از داده‌های کشورهای اروپایی، دیگر کشورهای صنعتی و کشورهای جدیداً صنعتی شده، روی دوره‌ی زمانی ۲۰۰۶- ۱۹۸۰، حکایت از آن دارد که نااطمینانی نرخ ارز یک اثر مثبت و معنادار روی ناپایداری جریانات تجاری دوجانبه دارد. یک واحد افزایش انحراف استاندارد در نااطمینانی نرخ ارز منجر به ۸ درصد افزایش در ناپایداری تجارت می‌‌شود. این اثرات روی جریان تجاری برای کشورهای صنعتی و کشورهای جدیداً صنعتی شده، متفاوت است. بر خلاف یافته‌های اولیه، این مقاله همچنین پشنهاد می‌کند که نااطمینانی نرخ ارز حجم جریانات تجاری را در هیچ کدام از کشورهای صنعتی و کشورهای جدیداً صنعتی شده، تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. در مقاله‌ای که توسط چوو، شلدون و مک‌کریستون^[۱۵](۲۰۰۲) نوشته شده، با توجه به جریانات تجارت دو جانبه در بین کشورهای توسعه‌یافته در دوره‌ی زمانی ۱۹۹۵- ۱۹۷۴، اثر نااطمینانی نرخ ارز را روی رشد تجارت بخش کشاورزی در مقایسه با دیگر بخش‌ها بررسی کرده است. نتایج نشان می‌دهد که نااطمینانی نرخ ارز، اثر منفی معناداری روی تجارت بخش کشاورزی در این دوره داشته است. به علاوه، اثر منفی این نااطمینانی روی تجارت بخش کشاورزی در مقایسه با دیگر بخش‌ها، معنادارتر بوده است. در مقاله‌ای مشابه، هالی^[۱۶](۱۹۹۵) اثر نااطمینانی نرخ ارز را روی کارایی صادرات بررسی کرده است. در این مقاله محقق دو کار را انجام داده است: اول، آزمون کرده است که چطور نااطمینانی نرخ ارز می‌تواند روی هر دو مورد عرضه و تقاضا برای صادرات اثر کند. سپس او با بهره گرفتن از مدل ARCH تعمیم یافته(GARCH)، نوسانات نرخ ارز را معرفی می‌کند. نتایج پیشنهاد می‌کنند که نااطمینانی نرخ ارز روی عرضه‌ی صادرات اثر گذار است امّا اثر معناداری روی تقاضای صادرات ندارد. همچنین هایاکاوا و کیمورا^[۱۷](۲۰۰۹) تأثیر ناپایداری نرخ ارز را روی تجارت بین‌الملل در شرق آسیا مورد مطالعه قرار داده است. نتایج به طور خلاصه عبارتند از: اول، تجارت بین‌المللی در شرق آسیا توسط ناپایداری در نرخ ارز، نسبت به دیگر مناطق به طور جدی تأثیر می‌پذیرد و کاهش پیدا می‌کند. دوم، یک بخش مهمی از تجارت که کاهش می‌یابد تجارت کالا‌های واسطه‌ای در شبکه‌های بین‌الملل تولید هست، که کاملاًًًًًً نسبت به ناپایداری نرخ ‌ارز در مقایسه با انواع دیگر تجارت حساس است و بخش مهمی از تجارت شرق آسیا را به خود اختصاص داده است. سوم، اثر منفی ناپایداری بزرگتر از هزینه تعرفه‌ها و کمتر از هزینه‌های مربوط مسافت در شرق آسیا می‌باشد. در مقاله‌ای مشابه که توسط آریز، اسنگ و اسلوتج^[۱۸](۲۰۰۸) نوشته شده است به طور تجربی اثر ناپایداری نرخ ارز واقعی را روی جریانات صادراتی هشت کشور آمریکای لاتین به طور فصلی برای دوره ۲۰۰۴- ۱۹۷۳ بررسی کرده است. نتایج اصلی این مطالعه نشان می‌دهد که افزایش در ناپایداری نرخ ارز واقعی و نا‌اطمینانی نرخ ارز، اثر منفی معناداری روی تقاضای صادرات در کوتاه‌مدت و بلندمدت در هر یک از هشت کشور آمریکای لاتین داشته است. دوربک^[۱۹](۲۰۰۸ ) اثر ناپایداری نرخ ارز را روی وضعیت اقتصادی مناطق شرق آسیا بررسی می‌کند. شرق آسیا توسط تولیدات پیچیده و شبکه‌های‌ توزیع، مشخص شده است که امکان تفکیک تولیدات بین کشورهای منطقه بر پایه مزیت همکاری را می‌دهد. این شبکه‌ها سود‌های کارایی بزرگی را ایجاد کرده‌اند. ناپایداری نرخ ارز، توسط افزایش نااطمینانی، ممکن است سود‌های منطقه‌ای ناشی از فروپاشی مرز‌ها را کاهش دهد. این مقاله معرفی می‌کند شواهدی را که ناپایداری نرخ ارز جریان تجاری اجزاء الکترونیکی در شرق آسیا را کاهش داده است. اجزاء الکترونیکی بزرگترین جزء از کالا‌های واسطه‌ای تجاری در این شبکه‌ها می‌باشد. این نتایج اشاره می‌کند که سیاست‌گذاران بایستیی این مسئله را بررسی کنند که چگونه می‌توان نرخ‌های ارز را در این منطقه به منظور محیا کردن یک بستر مناسب و باثبات در شرق آسیا برای شبکه‌های تولید، تثبیت کنند. بعلاوه مقاله‌ای که توسط آریستوتلس^[۲۰](۲۰۰۱) نوشته شده است، اثر ناپایداری نرخ‌ ارز و نظام‌های ارزی را روی صادرات انگلیس به آمریکا با بهره گرفتن از داده‌های مربوط به دوره ۱۹۹۹- ۱۸۸۹ بررسی کرده است. یافته‌های تجربی بیان می‌کنند که هیچ یک از متغیرهای ناپایداری نرخ ارز و اختلاف نظام‌های ارزی، اثری روی حجم صادرات برای دوره‌ی مورد بررسی نداشته است. هال و همکاران^[۲۱](۲۰۰۵) رابطه‌ی ناپایداری نرخ ارز و کار‌ایی صادرات را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند. در این مقاله اشاره شده است که مطالعاتی که بین اقتصاد‌های نوظهور و دیگر کشور‌های توسعه‌یافته، تفاوت قابل نشده‌اند، به نتایجی از اثرات منفی و معنادار ناپایداری نرخ ارز روی تجارت رسیده‌اند. در این مقاله اثرات ناپایداری نرخ ارز را روی صادرات برای ۱۰ اقتصاد نوظهور و ۱۱ کشور توسعه‌یافته دیگر که در طی دوره مورد بررسی جزء اقتصاد‌های نوظهور قرار نداشتند، بررسی شده است. در این تحقیق از مجموعه داد‌ه‌های پانل برای دوره‌ی سه‌ماه نخست ۱۹۸۰ تا سه‌ ماه آخر ۲۰۰۶ برای اقتصاد‌های نوظهور و سه‌ماه نخست ۱۹۸۰ تا سه ‌ماه آخر ۲۰۰۵ برای دیگر کشور‌های توسعه‌یافته، استفاده شده است. نتایج بررسی‌ها برای یازده کشور توسعه‌یافته مشابه نتایج دیگر مطالعات صورت گرفته در این زمینه می‌باشد. در مقابل، نتایج برای اقتصاد‌های نوظهور، اثر منفی و معنا‌دار ناپایداری نرخ ارز روی صادرات برای این کشورها را نشان نمی‌دهد. یافته‌ها پیشنهاد می‌کند که بازار‌های باز سرمایه در کشور‌های نوظهور ممکن است اثر منفی نوسانات نرخ ارز روی صادرات را کاهش داده است. همچنین در مقاله‌ای که توسط باگلا، بکچتی و حسن^[۲۲](۲۰۰۶) گردآوری شده است، با به کارگیری یک شاخص مناسب برای نرخ ارز واقعی که در آن نرخ ارز‌های دوطرفه برای بخش‌های وابسته به صورت وزنی می‌باشند، نتیجه شده است که ناپایداری نرخ ارز واقعی اثر معناداری روی رشد درآمد سرانه دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهند که این اثر(هزینه ناپایداری) می‌تواند با یک اثر منفی و معنادار روی رشد، ناشی از اتخاذ یک نظام نرخ ارز ثابت مطابق باشد. در مقاله‌ای که توسط رحمان و سرلتیس^[۲۳](۲۰۰۹) نوشته شده است با بهره گرفتن از روش حداکثر درست نمایی با اطلاعات کامل اثر نااطمینانی نرخ ارز را روی صادرات بررسی کرده‌اند. شاخصی که میزان نااطمینانی نرخ ارز را محاسبه می‌کند، انحراف استاندار شرطی از خطای پیش بینی تغییر در نرخ ارز، می‌باشد. در این مقاله اثرات نااطمینانی نرخ ارز روی صادرات از هم تفکیک شده‌اند و همچنین مورد آنالیز قرار گرفته شده که چطور صادرات به شوک‌های نرخ ارز واکنش نشان می‌دهد. سپس مدلی با استفاده داده‌های ماهیانه برای آمریکا روی دوره‌‌ای که نظام نرخ ارز شناور حاکم بوده(از ۱۹۷۳)، برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد که نااطمینانی نرخ ارز یک اثر منفی و معنا‌دار روی صادرات آمریکا داشته است. همچنین سان و همکاران^[۲۴](۲۰۰۲) در مقاله‌ای به بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز روی تجارت جهانی گندم پرداخته‌اند. در این مقاله میزان ناپایداری نرخ ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت محاسبه شده و با یکدیگر مقایسه شده‌اند. هر دو میزان ناپایداری نرخ ارز، اثرات منفی روی تجارت جهانی گندم را، با اثری حتی بزرگ‌تر در بلندمدت، ارائه داده‌اند. چن^[۲۵](۲۰۰۴) رابطه‌ی بین نوسانات نرخ ارز واقعی و شوک‌های پولی را آزمون کرده است. در این مقاله، از مدل VAR و از داده‌های بلندمدت مربوط به آمریکا و بریتانیا در دوره‌ی ۱۹۹۵-۱۸۸۹ استفاده شده است. بر طبق تجزیه واریانس، در این مقاله اشاره شده که شو‌ک‌های پولی می‌تواند نزدیک به ۵۰ درصد از واریانس نرخ ارز واقعی را در دوره بلندمدت تحت بررسی، توضیح دهد. مشابهاً کمپل و لپام^[۲۶](۲۰۰۲) رابطه‌ی بین نوسانات نرخ ارز واقعی و تجارت خرده‌فروشی صنایع در مرز آمریکا و کانادا بررسی کرده‌اند. در این مقاله اشاره شده که مصرف ‌کنندگانی که در نزدیکی مرز آمریکا و کانادا زندگی می‌کنند می‌توانند هزینه‌هایشان را بین این دو کشور تغییر دهند، بنابراین نوسانات نرخ ارز می‌توانند به عنوان شوک تقاضا عمل کند. با بهره گرفتن از داده‌های سالیانه، اثر نرخ ارز واقعی روی تعداد بنگاه‌ها و متوسط اشتغال آن‌ها در مناطق مرزی برای چهار صنعت خرده‌فروش برآورد شده است. در سه مورد از چهار صنعت، ملاحظه‌شده است که بنگاه‌های عامل به طور همزمان و یا با یک وقفه یک‌ساله عکس‌العمل نشان داده‌اند. در مقاله‌ای مشابه که توسط چئونگ، لو و پودیونسکی^[۲۷](۲۰۰۴) نوشته شده است اثر ناپایداری نرخ ارز را روی جریانات تجاری دو جانبه‌ی آمریکا و بریتانیا بررسی کرده است. در این مقاله اشاره شده که از مدل ARCH تعمیم‌یافته(GARCH) برای اندازه‌گیری نااطمینانی نرخ ارز استفاده شده است و به عنوان متغیر جایگزین برای نااطمینانی نرخ ارز واقعی در نظر گرفته می‌شود. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که نااطمینانی نرخ ارز یک اثر منفی و معنا‌دار از نظر آماری روی واردات آمریکا از بریتانیا داشته است. همچنین بوم و کاگلایان^[۲۸](۲۰۰۷) اثر ناپایداری نرخ ارز روی حجم و ناپایداری صادرات دوطرفه را مورد مطالعه قرار داده و به طور تجربی، با ملاحظه‌ی جریانات تجاری واقعی دو جانبه برای مجموعه‌ی وسیعی از کشورها روی دوره‌ی ۱۹۹۸- ۱۹۸۰ پرداخته‌اند. در این مطالعه متغیرهای جایگزین برای ناپایداری جریانات تجاری و نرخ ارز واقعی، بعد از بررسی‌های موشکافانه‌ی خصوصیات سری زمانی این متغیرها در نظر گرفته شده است. مشابه یافته‌های تئوری‌های اولیه و مطالعات تجربی، نتایج اولیه‌ی این بررسی نشان می‌دهد که اثر نااطمینانی نرخ ارز روی جریانات تجاری، نامعین است. نتایج ثانویه‌ی نشان می‌دهد که ناپایداری نرخ ارز یک اثر مثبت و معنی‌داری روی ناپایداری جریانات تجاری دوطرفه دارد. مقاله‌ای که توسط ازترک و همکارش^[۲۹](۲۰۰۶) نوشته شده است اثر ناپایداری نرخ ارز روی صادرات کشور ترکیه با توجه به مدل هم‌انباشتگی، به صورت ماهیانه روی دوره‌ی ۲۰۰۲-۱۹۸۹ آزمون کرده‌اند. نتایج مهم این مطالعه نشان می‌دهد که افزایش در ناپایداری نرخ ارز واقعی یا مشابهاً نااطمینانی نرخ ارز، یک اثر منفی معنا‌دار روی تقاضای صادرات اعمال می‌کند. همچنین آزید، جمیل و کوثر^[۳۰](۲۰۰۵) اثر ناپایداری نرخ ارز را روی محصولات تولید شده در اقتصاد کشور پاکستان بررسی می‌کند. در این مطالعه بعد از معرفی مختصر تئوری‌های پایه‌ای و تحقیقات تجربی، رابطه‌ی بین این دو متغیر برآورد شده است و از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم‌یافته(GARCH) برای محاسبه‌ی نااطمینانی نرخ ارز استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که ناپایداری نرخ ارز اثر معنا‌داری روی تولید ندارد. در مقاله‌ای مشابه احمد^[۳۱](۲۰۰۹) به طور تجربی به بررسی تأثیر ناپایداری نرخ ارز روی رشد صادرات دو جانبه پرداخته است. برای برقرار کردن رابطه‌ی تجربی بین ناپایداری نرخ ارز و اثر آن روی رشد صادرات، تکنیک تصحیح خطا و مدل هم‌انباشتگی با توجه به داده‌های دوره‌ی زمانی ۲۰۰۸- ۲۰۰۳ مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، نتایج نشان می‌دهد ناپایداری نرخ ارز یک اثر منفی و قابل توجه در کوتاه‌مدت و بلندمدت روی صادرات دو جانبه با شرکای تجاری مهم دارد. همچنین در مقاله‌ای که توسط اشنابل^[۳۲](۲۰۰۸) نوشته شده، ناپایداری نرخ ارز و رشد در اقتصادهای باز کوچک منطقه‌ی یورو مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله آمده که بعد از معرفی یورو در ژانویه ۱۹۹۹، پایداری نرخ ارز در منطقه‌ی یورو در حال افزایش است. این مقاله اثر پایداری نرخ ارز را روی رشد اقتصادی برای ۴۱ اقتصاد باز کوچک بررسی می‌کند و از تجارت بین‌المللی، تحرکات بین‌المللی سرمایه و ثبات اقتصادی به عنوان مهمترین مجراهای اثر گذاری پایداری نرخ ارز روی رشد، یاد شده است. برآوردهای پانل حاصل از این مطالعه آشکار می‌کند که رابطه‌ی قوی منفی بین ناپایداری نرخ ارز و رشد اقتصادی وجود دارد.

مروری بر مطالعات خارجی شبکه‌ی عصبی در حوزه‌ی اقتصاد

در مورد مطالعات خارجی که در زمینه‌ی استفاده از شبکه عصبی برای پیش‌بینی صورت گرفته می‌توان به مقاله‌ای که توسط گارتا، رومئو و ژیل^[۳۳](۲۰۰۵) انجام شده اشاره کرد که با بهره گرفتن از روش شبکه‌ی عصبی، قیمت برق را پیش‌بینی کرده‌اند. در این مقاله اثبات شده که روش شبکه‌ی عصبی، یک ابزار خوبی برای پیش‌بینی کوتاه‌مدت قیمت ساعتی اشتراک برق( برای یک، دو یا سه روز بعد) می‌باشد. این روش شناسی می‌تواند به بهبود قدرت مدیریت ظرفیت ماشین‌آلات تولیدی و به طور مشخص، سود بخشی بیشتر در عملکرد اشتراک روزانه‌ی انرژی کمک کند. در مقاله‌ای مشابه که توسط دلگادو^[۳۴](۲۰۰۵) صورت پذیرفته، پیشنهاد می‌شود که شبکه‌‌ی عصبی برای اندازه‌گیری کارایی به عنوان یک ابزار مکمل برای روش‌های رایج مبحث کارایی است. در این مقاله نشان داده شده که در کاربرد شبکه‌ی عصبی برای بخش عمومی، شبکه‌‌ی عصبی کمک می‌کند که نتایج مهم‌تری را برای واحدهای تصمیم‌گیری محیا شود. چودهری و حیدر^[۳۵](۲۰۰۸) در مقاله‌ای قدرت شبکه‌‌های عصبی را به عنوان ابزارهای پیش‌بینی برای نرخ تورم ماهیانه برای ۲۸ کشور OECD ارزیابی می‌کند و شبکه‌‌ی عصبی را با مدل‌های اقتصادسنجی مقایسه کرده است. نتایج نشان می‌دهد که مدل‌های شبکه‌‌ی عصبی برای ۴۵ درصد از کشورها، ‌یک پیش‌بینی کننده‌ی برتر بوده است. این در حالی است که مدل‌های اقتصاد سنجی تنها برای ۲۱ درصد از کشورها درست عمل کرده‌ است. همچنین گیم و راپر^[۳۶](۲۰۰۹) در مقاله‌ای، یک مدل شبکه‌‌ی عصبی برای برآورد تقاضای انرژی کره‌‌‌‌جنوبی پیشنهاد می‌کنند. مدل پیشنهاد شده، تقاضای انرژی را بهتر از مدل‌های رگرسیونی خطی برآورد کرده است. در مطالعه‌ای مشابه توسط یوو، وانگ و لای^[۳۷](۲۰۰۷) شبکه‌ها‌ی عصبی برای پیش‌بینی قیمت نقدی نفت خام‌ پیشنهاد شده است. در واقع در این مقاله از شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور استفاده شده است. همچنین کولکارنی و حیدر^[۳۸](۲۰۰۹)، شبکه‌ی عصبی چند لایه پیش‌خور را برای پیش‌بینی قیمت نقدی نفت خام در کوتاه‌مدت(تا ۳ روز آینده) معرفی کرده‌اند. مالک و نصرالدین^[۳۹](۲۰۰۶) در مقاله‌ای اشاره می‌کنند که شواهد گذشته نشان می‌دهد که قیمت‌های نفت، تولید یک اقتصاد را بر پایه‌ی یک مدل غیرخطی تحت تأثیر قرار می‌دهد. به هر حال، تا کنون توافقات روشنی روی شکل تبعی این تأثیر صورت نگرفته است. این مقاله، شبکه‌ی عصبی را برای پیش‌بینی کوتاه‌مدت تولید ناخالص داخلی با توجه به قیمت‌های نفت، پیشنهاد می‌کند. همچنین در مطالعه‌ای که توسط انگاین و کریپس^[۴۰](۲۰۰۱) انجام شده، روش‌ شبکه‌های عصبی و روش آنالیز رگرسیون چند‌گانه در جهت پیش‌بینی ارزش مسکن مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد که روش‌ شبکه‌های عصبی بهتر از روش آنالیز رگرسیون چند‌گانه در امر پیش‌بینی، عمل کرده است. بعلاوه در مقاله‌ای که توسط تاپینن^[۴۱](۱۹۹۸) صورت پذیرفته، مدل‌های شبکه‌ی عصبی و مدل‌های رگرسیون خطی در پیش‌بینی نرخ بهره با بهره گرفتن از داده‌های آمریکا، مقایسه شده‌اند. بر مبنای تجربه، انتظار بر این است که مدل‌های شبکه‌ی عصبی نسبت به مدل‌های رگرسیون خطی در امر پیش‌بینی، بهتر عمل کنند. به هر حال در طول دوره‌ی ۱۹۹۵- ۱۹۹۴، شبکه‌ی عصبی در پیش‌بینی افزایش نرخ بهره، زیاد موفق عمل نکرده است.

تصریح مدل و روش‌های مورد استفاده

مقدمه

در این تحقیق، ابتدا شاخص نااطمینانی نرخ ارز با بکارگیری الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم‌یافته(GARCH)، محاسبه و کمّی شده و به عنوان یک متغیر توضیحی برای متغیر وابسته رشد اقتصادی، معرفی شده است و سپس با توجه به شبکه‌ی عصبی، بررسی‌ها و پیش‌بینی‌های لازم صورت پذیرفته است.
الگوهای سری‌های زمانی^[۴۲] کاربردهای فراوانی در مدل‌سازی پدیده‌های فیزیکی و فعل‌و‌انفعالات مابین آنها، دارند. به عنوان نمونه ARMA^[43] یکی از مرسوم‌ترین مدل‌های مورد استفاده در این زمینه است. یکی دیگر از این الگوهای سری زمانی، مدل‌های ناپایدار^[۴۴] می‌باشد که برای مدل‌سازی پدیده‌های ناپایدار پیشنهاد شده است. ناپایداری در این گونه مدل‌ها با تغییر واریانس در زمان به وجود می‌آید. از جمله این‌گونه سری‌ها می‌توان مدل‌های اساسی ^[۴۵]ARCH وGARCH^[46] را نام برد که برای مدل‌سازی ناپایداری فرآیندهای اقتصادی همانند نرخ بهره، نرخ ارز و نرخ تورم پیشنهاد شده‌اند. در مدل GARCH، ناپایداری^[۴۷] به معنی واریانس متغیر با زمان، شرطی^[۴۸] نشان‌دهنده‌ی وابستگی مشروط به مشاهده‌ی گذشته و خودرگرسیون^[۴۹] یک مکانیزم بازگشتی را توضیح می‌دهد که اثر مشاهدات گذشته را در زمان فعلی می‌بیند و تعمیم‌یافته^[۵۰] نیز به معنی روش تعمیم‌یافته است. در نتیجه، همان‌گونه که از عنوان این مدل مشخص می‌شود به طور کلی GARCH مکانیزمی است که در آن، واریانس آینده از واریانس‌های دوره‌های قبل تأثیر می‌پذیرد. به عبارت دیگر GARCH یک تکنیک مدل‌سازی سری زمانی است که در آن از واریانس‌های گذشته برای توضیح رفتار واریانس آینده استفاده می‌شود. در دهه گذشته از GARCHبرای مدل‌سازی سری‌های زمانی دارای ناپایداری(مانند پدیده‌های اقتصادی) استفاده شده است.

مدل ARCH

انگل^[۵۱](۱۹۸۲) ناپایداری در سری‌های زمانی را توسط جملات اخلال در گذشته‌های نه چندان دور مدل‌سازی کرده است. یک مدل ساده‌ی ARCH به صورت زیر است:

(‏۳‑ ۱)

به طوری که مجموعه اطلاعات روی اینکه واریانس شرطی باشد را نشان می‌دهد. این شاخص همه‌ی اطلاعات گذشته را تا دوره‌ی t در بر دارد. در رابطه‌ی(۳-۱)، واریانس شرطی روی اطلاعات گذشته تا دوره‌ی t، یک تابع خودرگرسیون از مرحله‌ی p در ارزش وقفه‌ی درجه دوم است. این فرایند ARCH(p) نامیده می‌شود. از آنجا که رابطه‌ی(۳-۱) نشان‌ دهنده‌ی یک واریانس است لذا همه‌ی برای i = 0,1,…,p بایستی نامنفی باشند. انگل(۱۹۸۲) نشان داد که یک آزمون ساده برای ناپایداری بررسی فرضیه‌ی است.
مدل ساده‌ی ARCH(1) می‌تواند به صورت زیر تولید شود:

(‏۳‑ ۲)

که در آن
به طوری که .
یک مدل ARCH دومشخصه دارد:
۱- میانگین شرطی^[۵۲] ؛
واریانس شرطی^[۵۳]؛
در این حالت میانگین شرطی به صورت زیر خواهد بود:

(‏۳‑ ۳)

به طوری که در زمان t معلوم و مشخص می‌باشد.
به طور مشابه، واریانس شرطی می‌تواند به صورت زیر باشد:

۵-۳-۱٫ مقایسه مدل سؤال اول و سؤال دوم ۱۰۲
۵-۳-۲٫ مقایسه مدل سؤال سوم و سؤال چهارم ۱۰۴
۵-۴٫ پیشنهادهای تحقیق ۱۰۵
۵-۴-۱٫ پیشنهادات کاربردی ۱۰۶
۵-۴-۲٫ پیشنهادات تحقیقات آتی ۱۰۶
۵-۵٫ محدودیتهای پژوهش ۱۰۶
منابع فارسی ۱۰۷
منابع انگلیسی ۱۱۰
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۳-۱٫ مدل شبکه پرسپترون چند لایه ۷۷
نمودار ۳-۲٫ گام به گام مراحل انجام تحقیق ۸۳
نمودار ۴-۱٫ پیش بینی قیمت واقعی و پیش بینی شده ۹۷
نمودار ۴-۲٫ ضریب همبستگی شبکه عصبی ۹۸
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۲-۱ خلاصه نتیجه تحقیقات خارجی گذشته ۶۷
جدول ۲-۲ خلاصه نتاج تحقیقات گذشته خارجی ۷۱
جدول ۳-۱ الگوریتم مدل شبکه عصبی پیش‌خور ۷۷
جدول ۳-۲ معیارهای پیش بینی ۷۹
جدول ۳-۳ شبه کد کلونی زنبور عسل ۸۰
جدول ۴-۱ نام شرکتهای نمونه(یافته­های محقق) ۸۶
جدول ۴-۲ محاسبه معیار جذر میانگین مجذور خطا با تعداد مختلف نرون برای داده‌های ترکیبی(یافته­های محقق) ۸۷
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول ۴-۳ شبکه عصبی مدل اول آزمایشی با متغیرهای ترکیبی(یافته­های محقق) ۸۸
جدول ۴-۴ شبکه عصبی مدل اول کل داده‌ها با متغیرهای ترکیبی(یافته­های محقق) ۸۹
جدول ۴-۵ محاسبه معیار جذر میانگین مجذور خطا با تعداد مختلف نرون برای داده‌های فنی (یافته­های محقق) ۹۰
جدول ۴-۶ شبکه عصبی مدل دوم داده‌های آزمایشی با متغیرهای فنی (یافته­های محقق) ۹۱
جدول ۴-۷ شبکه عصبی مدل دوم کل داده‌ها با متغیرهای فنی (یافته­های محقق) ۹۲
جدول ۴-۸ شبکه عصبی مدل سوم داده‌های آزمایشی با متغیرهای ترکیبی و اقتصادی (یافته­های محقق)
جدول ۴-۹ شبکه عصبی مدل سوم کل داده‌ها با متغیرهای ترکیبی و اقتصادی (یافته­های محقق) ۹۵
جدول ۴-۱۱ سطوح تنظیم پارامتر (یافته­های محقق) ۹۵
جدول ۴-۱۲ سناریو آزمایشی عاملی کامل (یافته­های محقق) ۹۶
جدول ۴-۱۳ شبکه عصبی کلونی زنبورعسل کل داده‌ها با متغیرهای ترکیبی (یافته­های محقق) ۹۷
جدول ۵-۱ مقایسه نتایج سؤال اول و دوم ۱۰۳
جدول ۵-۲ مقایسه مدل سوم و چهارم ۱۰۴
چکیده­
با توجه به تأثیر بازار بورس در تأمین مالی و توسعه کشور، یافتن روشی مناسب برای پیش‌بینی بازار سهام اهمیت بسیار دارد. در بورس اوراق بهادار حساسیت‌های زیادی نسبت به روند قیمت وجود دارد، این باعث شده تا تحولات مربوط به چنین پدیده‌ی مورد تحلیل منظم قرار گیرد. در سال‌های اخیر مدل‌های متفاوتی شبکه عصبی جهت پیش‌بینی قیمت سهام صورت گرفته است. برای آزمون سؤال‌های تحقیق از داده ­های مربوط به ۱۰ شرکت شیمیایی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان نمونه­ آماری و برای دوره­ زمانی ۱۳۹۳-۱۳۸۷ به روش شبکه عصبی با داده ­های ترکیبی شاخص بازار و مدل شبکه عصبی مبتنی بر کلونی زنبورعسل مورد تجزیه‌وتحلیل و مقایسه قرارگرفته است.
هدف این تحقیق که از بعد هدف از نوع کاربردی و از بعد روش توصیفی ست، پیش‌بینی قیمت سهام و ارائه یک مدل پویا و با خطای کمتر است، با متغیرهای ترکیبی تجزیه‌وتحلیل فنی و بنیادی و اقتصادی از شاخص بازار به روش شبکه عصبی در شرکت­های شیمیایی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج این پژوهش نشان داده است، با داده ترکیبی متغیرهای تجزیه‌وتحلیل بنیادی بیشتر، ما آموزش بهتری را خواهیم داشت و نتایج بهتری را به دست می‌آوریم و خطای پیش‌بینی مینیمم می‌شود. همچنین استفاده از کلونی زنبورعسل به‌عنوان یک روش انتخاب ویژگی پوشش‌دهنده نقش مهمی در افزایش دقت و سرعت در اجرای تکنیک پیش‌بینی، حذف داده‌های غیر مرتبط و افزایش قابلیت فهم‌پذیری ایفا نمود و همچنین در مقایسه با شبکه عصبی با دادهای ترکیبی، کلونی زنبورعسل به‌عنوان یک روش پوشش‌دهنده در ترکیب با شبکه عصبی دقت پیش‌بینی بالاتری از خود نشان داد.
واژگان کلیدی: پیش‌بینی قیمت سهام، شبکه عصبی، دادهای ترکیبی، کلونی زنبورعسل
فصل اول:
کلیات تحقیق
مقدمه
رشد بورس اوراق بهادار تهران در سالهای­اخیر منجر به انجام تحقیقات تجربی مفیدی در رشته‌ مالی و حسابداری شده است. در این تحقیق، نیز برای کمک به پیشبرد ادبیات رشته حسابداری به بررسی عوامل تأثیرگذار ناشناخته ‌بر تغییرات قیمت سهام که همواره دلیلی برای روی آوردن به پیش‌بینی قیمت سهام شرکت‌هاست پرداخته می‌شود. امروزه مدیران مالی ترجیح می‌دهند مکانیزمی در اختیار داشته باشند که بتواند آن‌ها را در امور تصمیم‌گیری‌شان یاری نماید به همین دلیل توجه به روش‌های پیش‌بینی بسیار موردتوجه قرارگرفته است.
ازاین‌رو متخصصان بازار سرمایه، سالیان متمادی به مطالعه بازار و شناسایی الگوهای مختلف برای پیش‌بینی پرداخته‌اند که برای این امر ترکیبی از تشخیص الگو و تجربه‌ی مبتنی بر مشاهده روابط علّت و معلول را بکار بسته‌اند. همچنین برنامه‌های نرم‌افزاری بسیاری نیز وجود دارند که به این تصمیم‌گیری کمک می‌کند به‌عنوان موتور پیش‌بینی مورداستفاده قرار می‌گیرند. بااین‌وجود در روندهای مالی، اغلب شرایطی به وجود می‌آید که قوانین را به هم می‌ریزد پیش‌بینی را توسط روش‌های مذکور دشوار می‌سازد (آذر، افسر، ۱۳۸۵).
به این منظور پیش‌بینی قیمت سهام^[۱] را می‌توان مهم‌ترین مسئله دانست که سرمایه‌گذاران با آن مواجه هستند به‌طورکلی پیش‌بینی قیمت سهام با توجه به زمان محل و حجم سرمایه‌گذاری و عوامل و سایر متغیرهای مؤثر انجام می‌پذیرد در این راستا ابزار مختلفی ازجمله: روش‌های بنیادین، روش‌های تکنیکال، سری زمانی اریما^[۲] به کار گرفته‌شده‌اند؛ اما امروزه شبکه‌های عصبی‌های عصبی^[۳] و فازی توانسته‌اند از پیچیدگی‌های سری زمانی قیمت سهام را تجزیه‌وتحلیل نموده و طبق تحقیقات انجام‌شده برتری مدل‌های شبکه عصبی بر دیگر مدل‌ها اثبات‌شده است برخی تحقیقات به نتیجه مشترک رسیده‌اند که شبکه عصبی برای پیش‌بینی قیمت سهام دارای عملکرد بهتری نسبت به مدل‌های سنتی است (گالدون^[۴]، ۲۰۰۸) عده‌ای از محققان نیز بر این عقیده هستند که شبکه عصبی نتایج بهتری را نسبت به روش‌های اداری مانند رگرسیون و آنالیز ممیزی در پیش‌بینی قیمت سهام نشان می‌دهند (فن می لیو^[۵]، ۲۰۰۹).
نتایج تحقیق می‌تواند برای گروه‌های مختلف ازجمله مدیران و سهامداران مفید واقع شود. این پایان‌نامه به‌طورکلی از پنج فصل تشکیل‌شده است. در این فصل که کلیات تحقیق نام دارد به بیان مسئله‌ی تحقیق و ضرورت انجام آن می‌پردازد. سپس، مطالبی در خصوص اهداف، سؤالات و قلمرو تحقیق ارائه می‌شود. در پایان نیز، روش انجام تحقیق و تعریف واژه‌های اصلی تحقیق ارائه‌شده است.

عدم موازنه در دخل و خرج باعث بروز بسیاری مشکلات می شود. و این بیانگر این موضوع است که بعضی ها مثلاً با حقوق کارمندی پز مهندسی یا دکتری می دهند و برای جلب توجه دیگران با خودنمایی بیش از توان مالی خرج می کنند و نتیجه اش پیدایش بحران در معیشت خانواده است و سُست شدن پایه های نهاد خانواده ، گاهی در اثر همین مسائل مادی و اقتصادی است و آغاز آن هم چه بسا از امور جزئی و بی اهمیت است که سر از بحران در می آورد. استاد سخن سعدی می گوید: وقتی درآمد کم داری خرج کمتر کن. امّا امروزه می توان به جای کاستن از خرج الگوی آن را تغییر داد تا امکان افزایش دخل به وجود آید. گرچه در صورتی که فشار تورم و رکود اقتصادی به حدی باشد که امکان تغییر الگوی خرج به شدت محدود شود. نمی توان به سمت مخارجی رفت که پتانسیل افزایش دخل در آینده را بالا می برد. امّا برای تأمین نیازها و خواسته ها باید جیب همواره پرپول باشد و برای این کار دو راه وجود دارد. افزایش دخل یا کاهش خرج. در واقع کاهش خرج راه حل بلندمدت و پایداری نیست. بلکه افزایش دخل روشی مطمئن و بادوام تر است و کسانی که به روش دوم گرایش داشته باشند. در موقعیت اقتصادی بسیار بهتری قرار می گیرند. بطوریکه استاد سخن می فرماید:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به دخل و خرج خود هر دم نظر کن اگر دخلت کم است آهسته تر کن
هیچ دانی که چیست دخل حرام یا کدامست خرج نا فرجام
کلیات،۸۴۸
۴-۵-۷ خراج و مالیات:
خراج در واقع مالیاتی است که از سوی حاکم و یا دولت بر زمین های خراجی مقرر بوده و از منابع بیت المال محسوب می گردد. مالیات نیز یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع کشور و مؤظفند آن را پرداخت نمایند تا توانایی های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. در گذشته به دلیل محدودیت منابع درآمد، روابط اقتصادی جامعه پیچیدگی چندانی نداشت و از تنوع امروزی برخوردار نبوده است. نیاز زندگی مردم، بیشتر از راه فرآورده های کشاورزی و دامداری تأمین می شد. کمبود منابع مالی و بی توجهی برخی از فرمانروایان خدمات رفاهی را با مشکل روبرو می ساخت. روی آوردن مردم به امور وقف و خیرات و احداث بناهای عمومی و عام المنفعه، گذشته از فواید فردی آن به گونه ای برای پر کردن خلاء کم کاری دولت و برآوردن نیازهای عمومی مردم بوده است. بنابراین گسیختگی میان دولت و ملت در همه جا به چشم می خورد و آن چه که مردم را به دولت پیوند می داد گرفتن باج، خراج و مالیات سرانه، عشریه و امثال آن بود.
سعدی مهمترین پایه ی معیشت لشکریان و اساس هزینه های جاری مملکت را خراج رعیت می داند و می گوید پادشاهی که از دست رنج رعیت، مملکت داری کند. روانیست که آنان را بیازارد.
گر از خراج رعیت نباشدت باری تو برگ حاشیت و لشکر از کجا آری؟
پس آن که مملکت از دست رنج او داری روامدار که بر خویشتن بیازاری
کلیات،۸۳۷
سعدی برای گرفتن مالیات و مصرف آن دستورالعملی صادر کرده است و می گوید:
نه از بهر آن می ستانم خراج که زینت کنم بر خود و تخت و تاج
کلیات،۲۲۱
پس باج و خراج تنها برای آن نیست که با گرفتن آن فرمانروا و شخص حاکم به خود بپردازند و با آن خراج تن خود را با لباس های فاخر بیارایند و او رنگ و دیهیم خود را به گوهرهای گوناگون زیور دهند. گنج، گنجینه و سرمایه های عمومی تنها از آن فرمانروا و شخص حاکم نیست. بلکه بیت المال برای آراستن سپاهیان و برگ و ساز و لشکر و آسایش ملت است.
خزائن پر از بهر لشکر بود نه از بهر آیین و زیور بود
کلیات،۲۲۱
از دیدگاه سعدی حاکم باید به وسیله خراج و مالیات «پاس رعیت» نگاه دارد. که در این صورت خراج که «مزد چوپانی» اوست بر او حلال باد. امّا اگر «راعی خلق» نباشد حرامش باد. زیر هر چه که بخورد جزیت مسلمانی خواهد بود. در زمان سعدی چون مبلغ خراج بسیار سنگین بود کسی به طبع نفس آن را نمی پرداخت. بلکه به اجبار و به بهانه ی مزد سرهنگی، خراج می ستاندند.
خراج اگر نگزارد کسی به طیبت نفس به قهر از او بستانند و مزد سرهنگی
کلیات،۱۹۲
پادشاهی هم که تنها مقصودش از سلطنت، افزون طلبی بود مقادیر خراج را بر طبقه ی محروم به خصوص دهقانان می افزود و همین امر سبب گریز و در به دری این قشر محروم و نیز بداقبالی و تسلط دشمنان بر آن مملکت می گردید.
دگر خواست که افزون کند تخت و تاج بیفزود بر مرد دهقان خراج
طمع کرد در مال بازارگان بلا ریخت بر جان بیچارگان
به امید بیش نداد و نخورد خردمند داند که نا خوب کرد
که تا جمع کرد آن زر از گُر بزی پراکنده شد لشکر از عاجزی
شنیدند بازارگانان خبر که ظلمست در بوم آن بی هنر
بریدند از آنجا خرید و فروخت زراعت نیامد رعیت بسوخت
وفا در که جوید چو پیمان گسیخت خراج از که خواهد چو دهقان گریخت
کلیات،۲۳۱
به عقیده سعدی، سلطانی که به قهر و اجبار از محرومین و روستائیان خراج بستاند. در تخت و تاج وی دولت و اقبالی نخواهد ماند. زیرا درویشی که نه زمین دارد و نه باغ، چگونه باید خراج بپردازد. بنابراین مردم تنها راه نپرداختن خراج را تخریب اموال خود می دانستند. زیرا خراج بر اموال تخریب شده تعلق نمی گرفت.
آتش بیار و خرمن آزادگان بسوز تا پادشه خراج نخواهد خراب را
کلیات،۴۱۴
از نظر سعدی خراج به قدری مهم است که وقتی او در تبریز به ملاقات آبا قآن پادشاه مغول می رود. آن پادشاه از او می خواهد که او را موعظه ای بکند. سعدی چند جمله ای بر سبیل موعظه گفته و در پایان دو بیت شعر برای او می خواند که از اهمیت به سزایی برخوردار است.
شهی که پاس رعیت نگاه می دارد حلال باد خراجش که مزد چوپانیست
و گر نه راعی خلق است زهر مارش باد که هر چه می خورد او جزیت مسلمانی است
کلیات،۸۱۵
بر اساس نظر عبدالکریم سروش در مراسم سخنرانی سعدی شناسی در استکهلم پایتخت سوئد در این شعر سعدی، چند مفهوم نشسته است. یکی مفهوم شاه و سلطنت است. «شهی که پاس رعیت نگاه دارد» دومین مفهوم پاس نگاه داشتن است، حرمت نهادن است و کسب رضایت کردن است و سومین مفهوم رعیت است در مقابل شاه، در بیت دوّم سخن از حلال و حرام می رود و مفهوم خراج یعنی مالیاتی که سلطان می گیرد و حلال بودن و یا حرام بودن او را تشریح می کند و سلطان را به منزله چوپان می داند که این چوپان مزد چوپانی خود را می گیرد.
در بیت دوّم دو مفهوم وجود دارد. یکی مفهوم جزیه است و یکی مفهوم مسلمانی است. مفهوم جزیه طبق آن مسلمانان مالیاتی را به حکومت می پردازند و کسانی که غیرمسلمان هستند و جز اقلیت های رسمی دینی به شمار می روند. زکات نمی دهند امّا مالیات دیگر می دهند که نام آن مالیات جزیه است و از مسلمانان جزیه گرفتن امری ناشناخته است. لذا سعدی در این بیت چنین مفهوم متناقضی را بکار برده است. برای اینکه آن حرمت را به نحو برجسته ای نشان بدهد. او در این دو بیت نه کلمه حق را بکار برده و نه کلمه تکلیف را. بلکه یک کلمه ای به نام پاس رعیت یعنی حرمت نهادن به رعیت را بکار برده است ودر قالب پند و اندرز موارد را به پادشاه مغول گوشزد کرده است.
۴-۵- ۸ فقر و ثروت:
فقر یعنی ناتوانی انسان در تأمین حد کافی نیازمندی های بنیادی خود به منظور رسیدن به یک زندگی آبرومند و شایسته و به عنوان شرط لازم در رسیدن به سوی کمال است و مفهوم مخالف ثروت است. فقیر کسی است که ثروتی از آن خود ندارد و نیازمند پول می باشد.
ثروت یعنی جمع کردن مال و اموال و ثروتمند کسی است که اندیشه غنی دارد و خود را فقیر و نیازمند پول نمی بیند و به پول احساس نیاز نمی کند. لذا در بینش اخلاقی اسلام، فقر و ثروت می تواند عامل سقوط یا صعود انسان شود. مال و ثروتی که آدمی را از انسانیت، معنویت و خدا دور سازد. نه تنها مفید و مؤثر نیست بلکه زیان آور و خطر آفرین است. در مقابل اگر فقر موجب دوری انسان از شیطان صفتی، فتنه انگیزی، ظلم پروری و تبهکاری، غفلت و خوش گذرانی شود. نه تنها مورد نکوهش نیست بلکه شایسته ستایش است. مال و ثروت حلال باعث زندگی راحت، آرامش روانی، وسیله آزمایش الهی، مایه برکت و پوشاننده عیب ها است و پیامبر اکرم (ص) فرمود: اگر نان نباشد قادر بر انجام روزه و خواندن نماز و ادای واجبات الهی نخواهیم بود.
میهن باستانی ما از محصولات طبیعی و صنعتی غنی و سرشار برخوردار بوده است. امّا بنا بر موجودیت نظام های ظالمانه و غیرعادلانه در این سرزمین حاصل خیز، نعمات مادی به آنانی که خود آفریدگان ثروت بودند، ارزانی نمی گردید. در چهارچوب همین عوامل بازدارنده اقتصادی و ساختارهای سیاسی متناسب به آن بوده که جامعه به صورت کلی به دو بخش «فقیر، بینوا و مستمند» و « غنی، دارا و ثروتمند» تقسیم گردیده است. در رابطه با فقر و ثروت مباحث فراوانی در ادبیات کلاسیک وجود دارد. این که فقر یا ثروت کدام یک برتری دارد، برخی ها ثروت را بر فقر ترجیح داده و برخی فقر را بهتر دانسته اند. سعدی از شاعرانی است که در آثار خود بیش از دیگران مباحث و حکایات فراوانی برای این دو مقوله تحت عنوان درویش و توانگر آورده است که اهم این موارد بدین شرح می باشد.
«حکما گفته اند توانگری به هنر است نه به مال و بزرگی به عقل است نه به سال»
کلیات،۴۳
«توانگری نه به مال است پیش اهل کمال که مال تا لب گور است و بعد از آن اعمال»
کلیات،۷۳۰
شیخ سعدی، فرا خور قلم و توانایی خویش در آثار منثور و منظومی که به یادگار گذاشته است به بررسی توانایی و توانگری پرداخته است و می گوید:
«حکما گفته اند توانگری به قناعت به از توانگری به بضاعت»
کلیات،۱۷۷
قناعت توانگر کند مرد را خبر کن حریص جهانگرد را
کلیات،۳۳۳
قناعت کن ای نفس بر اندکی که سلطان و درویش بینی یکی
کلیات،۳۳۴
در گلستان با حکایت ملک زاده ای مواجه می شویم که میراث بی شماری از پدر برایش باقی مانده و او سعی در خرج کردن و بخشش آن دارد. مردی او را مذمت کرده که این کار موجب تنگدستی تو خواهد شد. اما ملک زاده بخشش را جزء لازم و ضروری توانگری دانسته و این گونه پاسخ می دهد: