DW= 2(1-)
نتیجه گیری
در این فصل به معرفی متدولوژی تحقیق پرداخته شد و روش‌ها و ابزار به کار گرفته شده در این تحقیق برای جمع‌ آوری داده‌ها و تجزیه و تحلیل اطلاعات بیان گردید. در فصل بعدی به تجزیه‌ و تحلیل عددی اطلاعات جمع‌ آوری شده با بهره گرفتن از ابزار ذکر شده خواهیم پرداخت.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه:
بررسی و پژوهش در مورد هر پدیده یا فراوانی زمانی به نتیجه می رسد که داده های جمع آوری شده بصورت هدفدار طبقه بندی و تجزیه و تحلیل شده در نهایت با بهره گرفتن از روش های آماری استنباطهای لازم و حاصل تجزیه و تحلیل داده ها بدست آید. تا زمانیکه این کارها انجام نیافته پژوهش بلااستفاده می ماند.
در این پژوهش سعی می­گردد با بهره گرفتن از روش های مناسب، داده های جمع آوری شده را پردازش کرده تا بتوانیم از طریق تحلیل آماری یافته های پژوهش را استخراج کنیم.
در این فصل سعی می گردد برای آگاهی بیشتر از شرایط ، روش های آماری را معرفی کرده و داده های
جمع آوری شده را طبقه بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. اینکار بوسیله جداول و نمودارها و نرم افزارها که به تسهیل و روشنتر شدن کار کمک می کند انجام می گیرد. پس از جمع آوری اطلاعات ، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی توأمان استفاده شده است. پس از جمع آوری و طبقه بندی داده ها که در این پژوهش از مشاهده و پیمایش صورت گرفته است با بهره گرفتن از نرم افزارآماری Eviews اقدام به تجزیه و تحلیل داده ها گردید .
آزمون مانایی
تجزیه و تحلیل سری های زمانی با فرض مانا بودن این سری ها انجام می گیرد. مانا بودن یک سری زمانی بدین معناست که میانگین و واریانس آن در طول زمان ثابت و مقدار کوواریانس بین دوره زمانی، تنها به فاصله یا وقفه بین این دو دوره بستگی داشته و ارتباطی به زمان واقعی محاسبه کوواریانس نداشته باشد. در صورت نامانا بودن سری های زمانی، صحت آزمون های آماری مبتنی بر این سری ها مورد تردید واقع می شود. همچنین، در این شرایط ممکن است مشکلی به نام رگرسیون کاذب^[۱۶] بروز کند. به این صورت که در عین حالی که مقادیر آماره ی ضرایب بزرگ بوده و رابطه معناداری بین متغیرهای الگو وجود ندارد، ضریب تعیین بدست آمده () بسیار بالا بوده و به استنباط های غلطی از میزان ارتباط متغیرها می انجامد. برای جلوگیری از این حالت، داده های مد نظر باید ساکن شوند. آزمون ریشه واحد، یکی از معمول ترین آزمون هایی است که برای تشخیص مانایی ( سکون) یک فرایند سری زمانی مورد استفاده قرار می گیرد.
مانایی متغیر نرخ ارز: همانطور که از نتایج آزمون فیلیپس-پرون مشخص است فرض ریشه واحد داشتن متغیر نرخ ارز پذیرفته می شود زیرا مقدار prob آن بیشتر از ۰٫۰۵ است و لذا این متغیر ناماناست. اما تفاضل اول آن ماناست.

مانایی متغیر قیمت مصالح: همانطور که از نتایج آزمون فیلیپس-پرون مشخص است فرض ریشه واحد داشتن متغیر قیمت مصالح پذیرفته می شود زیرا مقدار prob آن بیشتر از ۰٫۰۵ است و لذا این متغیر ناماناست. اما تفاضل اول آن ماناست.
مانایی متغیر قیمت نفت: همانطور که از نتایج آزمون فیلیپس-پرون مشخص است فرض ریشه واحد داشتن متغیر قیمت نفت پذیرفته می شود زیرا مقدار prob آن بیشتر از ۰٫۰۵ است و لذا این متغیر ناماناست. اما تفاضل اول آن ماناست.
مانایی متغیر تعداد پروانه ساخت: همانطور که از نتایج آزمون فیلیپس-پرون مشخص است فرض ریشه واحد داشتن متغیر تعداد پروانه پذیرفته می شود زیرا مقدار prob آن بیشتر از ۰٫۰۵ است و لذا این متغیر ناماناست. اما تفاضل اول آن ماناست.

مانایی متغیر قیمت مسکن: همانطور که از نتایج آزمون فیلیپس-پرون مشخص است فرض ریشه واحد داشتن متغیر قیمت مسکن پذیرفته می شود زیرا مقدار prob آن بیشتر از ۰٫۰۵ است و لذا این متغیر ناماناست. اما تفاضل اول آن ماناست.
توصیف داده ها
همانطور که در جدول فوق مشخص شده است متغیر قیمت ارز دارای میانگین ۱۰۲۶۶، میانه ۹۰۶۳، ماکزیمم ۳۵۲۱۳، می نیمم ۵۵۶۴ می باشد. همچنین دارای توزیع نرمال است زیرا فرض صفر مبنی بر نرمال نبودن در آماره بارو- جارک رد می شود. متغیر قیمت مصالح دارای میانگین ۴۸٫۲، میانه ۳۴٫۵، ماکزیمم ۱۵۴، می نیمم ۱۱٫۱ می باشد. همچنین دارای توزیع نرمال است زیرا فرض صفر مبنی بر نرمال نبودن در آماره بارو- جارک رد می شود. متغیر قیمت نفت دارای میانگین ۴۷٫۰۳، میانه ۳۴٫۶، ماکزیمم ۱۰۸٫۲، می نیمم ۱۱٫۹ می باشد. همچنین دارای توزیع نرمال است زیرا فرض صفر مبنی بر نرمال نبودن در آماره بارو- جارک رد می شود. متغیر تعداد مجوزها دارای میانگین ۴۵۰۱، میانه ۴۰۷۵، ماکزیمم ۱۰۴۱۰، می نیمم ۱۳۷۹ می باشد. همچنین دارای توزیع نرمال است زیرا فرض صفر مبنی بر نرمال نبودن در آماره بارو- جارک رد می شود. متغیر قیمت ارز دارای میانگین ۵۲٫۱۹، میانه ۳۳٫۵، ماکزیمم ۲۰۶٫۴، می نیمم ۱۰٫۳ می باشد. همچنین دارای توزیع نرمال است زیرا فرض صفر مبنی بر نرمال نبودن در آماره بارو- جارک رد می شود
مدل ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته( GARCH)
در این الگو به دنبال آن هستیم که آیا واریانس شرطی نه تنها با خطاهای پیش بینی یا مقادیر شوک های گذشته بلکه با وقفه های خود نیز همبستگی دارد یا خیر؟
همانطور که از نتایج خروجی زیر مشخص است قیمت زمین علاوه بر خطاهای پیش بینی با مقادیر شوک های گذشته و وقفه های خود نیز همبستگی دارد. دلیل این امر آنست که مقدار PROB برای متغیر GARCH(-1) کمتر از ۰٫۰۵ است بنابراین فرض بی معنی بودن این متغیر رد می شود و معنی دار است.
قارچ ۱و۱