۴-۱- آزمون­های مورد استفاده:
به منظور آزمون فرضیه ­های مطرح شده در فصل اول، دو الگوی (۳-۸) و (۳-۹) به ترتیب، به الگوی استاتستیک نوع دوم (۴-۲) و (۴-۳) تغییر داده و برآورد شده است؛ زیرا موضوع مورد بررسی مشابه کالای خاص است و نیاز به تخمین از طریق الگوی استاتستیک نوع دوم دارد. در ادامه نتیجه هر تخمین نشان داده شده است. قبل از تخمین آزمون­های زیر برای هر الگو انجام شده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۱-۱-آزمون F لیمر:
یکسان بودن عرض از مبدا­ها (داده ­های تلفیقی[۷۶]) در مقابل ناهمسانی عرض از مبدا­ها (روش داده ­های تابلویی) را مورد بررسی قرار می­دهد انجام شده است. می­توان فرضیه ­های این آزمون را به صورت زیر نوشت:
H0=α۱=α۲=…=αn
H1=حداقل یکی از عرض از مبداها با بقیه متفاوت است
اگر Fمحاسبه شده مربوط به آماره لیمر از F جدول به درجه آزادی [۷۷](N-1, NT-N-K) بزرگتر باشد، فرضیه رد می­ شود و استفاده از روش داده ­های تابلویی بهتر است. در غیر این صورت از روش داده ­های تلفیقی استفاده می­ شود.
۴-۱-۲- آزمون هاسمن[۷۸]:
برآورد الگو با روش داده ­های تابلویی به دو صورت اثرات ثابت و تصادفی صورت می­گیرد، که به منظور انتخاب بین این دو روش از آزمون هاسمن استفاده می­ شود. که آماره آن H با توزیع خی دو با درجه­ آزادی k (تعداد متغیرهای توضیحی) می­باشد و به صورت زیر تعریف شده است.
(۴-۱)
که در آن و بوده و معرف تخمین زننده­های روش اثرات ثابت و نشان دهنده تخمین زننده­های روش اثرات تصادفی است.
آزمون هاسمن در حقیقت آزمون فرضیه­ ناهمبسته بودن اثرات انفرادی و متغیرهای توضیحی است که طبق آن تخمین­های حداقل مربعات تعمیم یافته (تحت فرضیه H0) سازگار و تحت فرضیه H1 ناسازگار است. از طرف دیگر تخیمن­های اثرات ثابت تحت دو فرضH0 , H1 سازگار می­باشد. به عبارت دیگر روش اثرات تصادفی که در آن از تخمین زننده­های حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده فرضیه H0 سازگاری ضرایب را نشان می­دهد. تخمین زننده­های روش اثرات ثابت نیز، سازگار بودن ضرایب را تحت هر دو فرض H0و H1 نشان می­دهد (هسیائو[۷۹]،۱۹۸۶). بنابراین در صورتی که فرضیه H0 پذیرفته شود، روش اثرات تصادفی بر روش اثرات ثابت ترجیح داده می­ شود.
۴-۱-۳- آزمون ناهمسانی واریانس:
ماهیت داده ­های پنلی ایجاب می­نماید که در بسیاری از مطالعات مبتنی بر این گونه داده ­ها، مشکل ناهمسانی واریانس بروز نماید. با توجه به تاثیر مهم ناهمسانی واریانس بر نتایج برآورد لازم است قبل از پرداختن به هر گونه تخمین، وجود یا عدم وجود واریانس ناهمسانی بررسی شود. این آزمون از طریق آزمون نسبت درست نمایی (LR) با بهره گرفتن از نرم افزار Stata12 انجام شده است.
۴-۱-۴ آزمون مانایی:
با توجه به اینکه داده ­های پنل درصورتی که بازه زمانی کمتر از ده سال را پوشش دهندند نیاز به آزمون مانایی ندارد ( اندرس[۸۰]،۲۰۰۳)؛ در این پژوهش با توجه به قلمرو زمانی که از ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ است نیاز به آزمون مانایی نیست.
۴-۲-تنایج تخمین الگوها:
۴-۲-۱- بررسی اثر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات:
طبق آنچه در فصل سوم و ابتدای فصل چهارم بیان شد برای بررسی اثر بحران مالی بر تجارت دوجانبه خدمات از الگوی (۴-۲) استفاده می­ شود.
(۴-۲)
در این الگو و درآمد سرانه کشورهای i و j است که جایگزین متغیرهای تولید ناخالص داخلی و جمعیت این کشورها شده است. متغیر درآمد سرانه در واقع اثرات تغییر در تولید ناخالص ملی و جمعیت را نشان می­دهد. با افزایش درآمد سرانه هر کشور مبادلات تجاری آن کشور نیز افزایش می­یابد. به طور کلی رابطه درآمد سرانه با تجارت مثبت است و انتظار می­رود علامت این متغیر مثبت باشد. برای برآورد الگوی اثر بحران مالی بر تجارت دوجانبه کل خدمات ابتدا آزمون F لیمر، هاسمن و LR انجام شده است. نتایج این آزمون های در جدول (۴-۱) آمده است.
جدول (۴-۱): نتایج آزمون F لیمر، هاسمن و LR برای الگوی (۴-۱).

آزمون

آماره آزمون

احتمال

آزمون F لیمر

۲۶/۲۹
آماره جدول: F(55,330)

۰۰۰/۰

آزمون هاسمن

۴۲/۲۲
درجه آزادی (۶)

۰۰۱/۰

آزمون LR

۱۸/۳۴۶

۰۰۰/۰

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...