نگارش پایان نامه در رابطه با بررسی ارتباط بین ساختار ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین |
۰۰۰۲/۰
۲۲۷۰/۸۹-
۹۸۸۸/۲۴
۵۷۰۶/۳-
۰۰۰۴/۰
R2(ضریب همبستگی)
۷۳/۰
(ضریب تعیین تعدیل شده)
۷۲/۰
D.W(آماره دوربین واتسن)
۳/۲
F فیشر
(۰۰۰۰/۰prob =) 784/10
مأخذ:محاسبات تحقیق
براساس جدول (۴-۱۴) و نتایج آزمونهای F لیمر و هاسمن، مدل رگرسیون چندمتغیره نیز همانند مدلهای قبل از نوع پانل اثرات ثایت میباشد.
با توجه به نتایج مدل اثرات ثابت ارائه شده در جدول (۴-۱۵) در مدل رگرسیون چندمتغیره متغیر اهرم مالی با توجه به مقدار آماره t (4686/0) که کمتر از سطح بحرانی(۹۶/۱ تا ۹۶/۱-) است و سطح احتمال مربوط به آن که معادل (۶۳۹۵/۰) و ( P-Value> 0.01) شده است، دارای رابطه معنیدار با متغیر وابسته (مدیریت موجودی نقد) نیست، بنابراین در سطح اطمینان ۹۹% فرض صفردر فرضیه (۱) پذیرفته می شود و فرض مقابل (H1) رد می شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
رابطه مثبت و متغیرهای اهرم عملیاتی و اهرم مرکب با متغیر مدیریت موجودی نقد با توجه به آماره t و سطح احتمال مربوط به آن ( (P-Value <0.01تأیید می شود و به ازاء یک واحد افزایش در متغیرهای اهرم عملیاتی و اهرم مرکب، متغیر مدیریت موجودی نقد به ترتیب به میزان ۱۱۶/۲۶۱۱ و ۲۶۳۷/۴۴ افزایش مییابند، از این رو فرض صفر نیز در فرضیه (۲) و (۳) رد می شود و فرض مقابل (H1) پذیرفته می شود. رابطه منفی و معنیدار متغیر تمرکز مالکیت با متغیر مدیریت موجودی نقد تأیید می شود و به ازاء یک واحد افزایش در متغیر و تمرکز مالکیت، متغیر مدیریت موجودی نقد به میزان ۰۳۹۴/۹۸۸ و ۲۲۷۰/۸۹ واحد کاهش مییابد. بنابراین فرض صفردر فرضیه (۴) رد می شود و فرض مقابل (H1) پذیرفته می شود.
ضریب همبستگی(R2) به دست آمده نشان میدهد که متغیر توضیحی مدل قادر است ۷۳/۰درصد تغییرات متغیر وابسته را توضیح دهد. با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده ۷۲/۰، مشخص می شود که این ضریب بالا بوده و مفهوم آن توانایی تبیین مناسب مدل است. آماره دوربین واتسن محاسبه شده (۳/۲D.W=) حاکی از عدم وجود خودهمبستگی در مدل میباشد و استقلال خطاها از یکدیگر (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) تأیید می شود. براساس آماره آزمون F فیشر (۷۸۴/۱۰) و (۰۰۰۰/۰prob =)، برازش کل رگرسیون معتبر است و معناداری کل مدل تأیید می شود.
۴-۶ آزمون همجمعی کاو Kao (Engle-Granger based)
آزمون همانباشتگی پانل دیتا ابتدا توسط پدرونی[۵۷] در سال ۱۹۹۵ به کار برده شد. در این آزمون، فرضیه صفر (H0) در تحلیلهای آزمون همانباشتگی پانلی، عدم وجود روابط بلندمدت اقتصادی آزمون میشوند. ایده اصلی در تجزیه و تحلیل همانباشتگی آن است که اگرچه بسیاری از سریهای زمانی اقتصادی نامانا(حاوی روندهای تصادفی) هستند؛ اما ممکن است در بلندمدت ترکیب خطی این متغیرها، مانا (و بدون روند تصادفی) باشند. آزمون همانباشتگی به دلیل استفاده از داده های پانلی در مطالعه حاضر به روش کاو انجام می شود. این آزمون دارای آماره دیکی فولر است.
جدول(۴-۱۶) نتایج آزمون همانباشتگی کاو
ارتباط بلندمدت متغیرها
آزمون همانباشتگی کاو
آماره آزمون(دیکی- فولر)
p-value
فرم در حال بارگذاری ...
[سه شنبه 1401-04-14] [ 05:36:00 ب.ظ ]
|